Nädala graafik: aktsiaturgude riskipreemiad aastal 2011

Nii finantsanalüüsis kui ka modelleerimises puutuvad praktikud ja akadeemilisel haridusteel pürgijad sageli kokku küsimusega missugust aktsiaturu riskipreemiat kasutada. Grupp akadeemikuid Navarra ülikoolist viis läbi küsitluse finantsprofessorite, finantsanalüütikute ja finantsanalüüsiga tegelevate ettevõtete seas uurides, mis võiks vastajate arvates olla aktsiaturu riskipreemia. Kokku saadi üle 6 000 vastuse 56 riigi kohta.

Uuringu tulemusi analüüsides leiti, et aktsiaturgude riskipreemiad (Equity Premium või ka Market Risk Premium) erinevad käesoleval ajal riigiti pea kahekordselt – madalaim riskipreemia fikseeriti Malaisia jaoks (4,5%) ja kõrgeim Argentiina puhul (9,9%). USA aktsiaturu riskipreemiaks hinnati keskmiselt 5,5%, sarnane oli riskipreemia ka Saksamaa, Hollandi, Itaalia, Suurbritannia ja Soome aktsiaturgudele. Venemaa aktsiaturu riskipreemiaks hinnati sarnaselt Brasiilia, Kolumbia, Mehhiko, Egiptuse ja Indoneesiaga 7,5% ning Hiina aktsiaturu puhul oli näitaja 9,4%. Küsitluse tulemusena leitud keskmistest riskipreemiatest ja nende varieeruvusest annavad ülevaate alljärgnev graafik ja tabel.

Allikas: Fernandez, P., et al, “Market Risk Premiums Used in 56 countries in 2011: a survey with 6 014 answers”

Allikas: Fernandez, P., et al, “Market Risk Premiums Used in 56 countries in 2011: a survey with 6 014 answers”

 

Rubriigid: Uudised, märksõnad: , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

*


Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>